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question:Resume on DATA notation University of Pisa • Each row, generic x (vector - bold), a raw in the table: (input) example, pattern, instance, sample, …, input vector, ... • xi or xj (scalar): component i or j (given a pattern, i.e. omitting p) • xp (or xi ) (vector – bold) p-th (or i-th ) raw in the table = pattern p (or i) • xp,i (scalar) also as (xp )i : component i of the pattern p (or we use xp,j for the component j, etc.) • For the target we will typically use just yp with p=1..l (the same for d or t) • Note: in the slide <Learning via LMS>, univariate case with 1 variable: xp=xp,1= (xp )1 Micheli 29 Pattern x1 x2 xi xn Pat 1 x1,1 x1,2 x1,n … Pat p xp,1 xp,2 xp,i xp,n … We often need to omit some indices when the context is clear, e.g.: l rows, n columns (features, variables, attributes) X is a matrix l x n p=1..l, i=1..n Dip. Informatica University of Pisa Micheli 30 Multidimensional input: Notation • Assuming column vector for x and w (in bold) • Number of data l, dimension of input vector n, yp (targets) • Note that often, as before, the transpose notation T in wT is omitted • w0 is the intercept, threshold, bias, offset….. Often it is convenient to include the constant x0 = 1 so that we can write it as : 𝒘𝑇𝒙 + 𝑤0 = 𝑤0 + 𝑤1𝑥1 + 𝑤2𝑥2 + ⋯ + 𝑤𝑛𝑥𝑛 = 𝑤0 + ෍𝑖=1 𝑛 𝑤𝑖𝑥𝑖 𝒘𝑇𝒙 = 𝒙 𝑇𝒘 Inner product [1, 1, 2,.., n] T x = x x x Note: w continuous (free) parameters “weights” p=1..l [ 0, 1, 2,.., n] T w = w w w w Previously also dp or tp Dip. Informatica University of Pisa Micheli 31 Geometrical view: hyperplane 𝒙 𝑇𝒘 = 𝒘𝑇𝒙 = 𝑤0 + 𝑤1𝑥1 + 𝑤2𝑥2 ℎ(𝒙𝑝 ) = 𝒙𝑝 𝑇𝒘 = ෍ 𝑖=0 𝑛 𝑥𝑝,𝑖 𝑤𝑖 Pattern p Hence Feature i : [ 0, 1, 2,.., n] T w = w w w w For 2 variables n dim: Def Riassumi velocemente tutti i concetti di notazione che devo sapere

answer:Certamente, ecco un riassunto rapido e chiaro delle notazioni di base usate per discutere di modelli di apprendimento automatico, basandoci sull'esempio fornito dall’Università di Pisa: - **x (in grassetto):** Indica un vettore che rappresenta una singola istanza (riga) nel dataset. Questi termini sono interscambiabili: esempio, pattern, istanza, campione o vettore di input. - **xi o xj (scalare):** Rappresenta il valore della componente (i) o (j) di un pattern dato, cioè, una specifica caratteristica o attributo di un pattern. - **xp (in grassetto):** Indica il vettore che corrisponde all' (p)-esimo pattern nel dataset, dove (p) indicizza le righe. Può anche essere denotato con (x_i) per indicare l'i-esimo pattern. - **xp,i (scalare):** Si riferisce al valore della componente (i) del pattern (p). Questo valore può esser espresso anche come ((x_p)_i). - **yp:** Rappresenta il target o l'output desiderato per il pattern (p), con (p) che varia da 1 a (l), dove (l) è il numero totale di istanze nel dataset. - **Matrice X (l x n):** Una matrice contenente (l) righe ((p=1..l)), che rappresentano gli esempi o i pattern, e (n) colonne ((i=1..n)), che rappresentano le caratteristiche o attributi. - **Vettori w (in grassetto) e x (in grassetto):** Sono rispettivamente il vettore dei pesi e il vettore di input, entrambi assunti come vettori colonna. (w_0) è il termine di bias (o intercetta) del modello. - **(w^T x):** Il prodotto interno tra il vettore dei pesi trasposto ((w^T)) e il vettore di input ((x)), che forma l'equazione di un iperpiano in uno spazio n-dimensionale. Questo calcolo rappresenta la base per molte decisioni nel modello. Queste notazioni sono fondamentali per comprendere e lavorare con modelli matematici e algoritmi nell'apprendimento automatico, specialmente quando si parla di ottimizzazione e di peso degli aggiornamenti in metodi come la discesa del gradiente (normale o stocastica).

question:Gradient descent algorithm A simple algorithm: 1) Start with weight vector winitial (small), fix eta (0<eta<1). 2) Compute Dw= -“gradient of E(w)” = - (or for each wj ) 3) Compute wnew= w+ eta*Dw (or for each wj ) Repeat (2) until convergence or E(w) is “sufficiently small” Scrivi in italiano

answer:L'algoritmo della discesa del gradiente è un metodo semplice ma efficace per trovare i valori dei parametri (o pesi) di un modello che minimizzano la funzione di errore (o perdita). Ecco come funziona tradotto in italiano: 1) **Inizio con un vettore di pesi iniziale (w_{iniziale}) (piccolo)**: si parte da un vettore di pesi iniziale, scegliendo solitamente valori piccoli e vicini a zero. Inoltre, si fissa un valore per (eta) (dove (0 < eta < 1)). Questo parametro, (eta), è noto come tasso di apprendimento ed è cruciale perché determina la grandezza del passo che si fa in direzione opposta al gradiente. 2) **Calcolo di (Delta w = -text{“gradiente di }E(w))”**: Questo passo implica il calcolo del gradiente della funzione di errore rispetto ai pesi correnti. Il gradiente è un vettore che punta nella direzione di maggiore aumento della funzione di errore; quindi, il suo opposto, (-text{gradiente di }E(w)), punta nella direzione di massima diminuzione. Questo ci indica in che direzione aggiornare i pesi per ridurre l'errore. 3) **Calcolo di (w_{nuovo} = w + eta Delta w )** (o per ciascun (w_j)): Una volta calcolato il delta dei pesi, (Delta w), aggiorniamo i pesi correnti sommandoci (Delta w) moltiplicato per il tasso di apprendimento, (eta). Questo passo modifica effettivamente il vettore dei pesi, spostandolo nella direzione che, secondo il gradiente, dovrebbe ridurre l'errore. Ripetere i passi (2) e (3) finché non si raggiunge la convergenza o finché la funzione di errore (E(w)) non è “sufficientemente piccola”. Il concetto di convergenza si riferisce alla situazione in cui ulteriori aggiornamenti dei pesi non conducono a miglioramenti significativi della funzione di errore; cioè, si è arrivati a una sorta di "valle" nella superficie dell'errore, dove spostarsi ulteriormente non riduce significativamente l'errore. La definizione di “sufficientemente piccola” per la funzione di errore varia a seconda del problema specifico e degli obiettivi di performance. In sintesi, la discesa del gradiente è un metodo iterativo che cerca gradualmente di ridurre l'errore di un modello aggiornando iterativamente i pesi in direzione opposta al gradiente della funzione di errore, con l'obiettivo di trovare il set di pesi che minimizza tale funzione.

question:Advantages of linear models • If it works well it is a “wonderful” model – Very simple – All the information on data are in w – Easy to be interpreted: everyday practice in medicine, biology, chemistry, economy, … – Noisy data are allowed ▪ Statisticians are happy (nice properties) ▪ Linear phenomena: a dream for science: ideal to make a “natural law” • A baseline for learning (first: is it a linear problem?) • It is used/included in more complex models Spiega

answer:I modelli lineari rappresentano una delle fondamenta dell'apprendimento statistico e del machine learning e hanno diversi vantaggi che spiegano la loro diffusa applicività in vari campi come medicina, biologia, chimica, economia, ecc. Ecco una spiegazione dettagliata dei loro vantaggi: # Semplicità I modelli lineari sono fondamentalmente semplici, sia nella loro formulazione che nell'interpretazione. L'idea che una risposta possa essere prevista come una combinazione lineare delle caratteristiche d'ingresso è intuitivamente facile da comprendere e da applicare. Questa semplicità facilita la verifica dei modelli, l'identificazione di problemi nei dati e la modifica dei modelli. # Interpretabilità Tutte le informazioni riguardanti il rapporto tra le variabili di input e l'output sono racchiuse nei pesi ((w)) del modello. Questo rende i modelli lineari estremamente interpretabili: ogni peso mostra direttamente l'effetto di una variabile di input sull'output, preservando tutte le altre variabili costanti. Questa caratteristica è preziosa nella pratica quotidiana di molte discipline, dove è critico capire il "perché" oltre che il "cosa". # Gestione del Rumore nei Dati Un altro vantaggio significativo dei modelli lineari è la loro robustezza al rumore nei dati. Questo fa sì che siano preferiti in situazioni dove i dati possono essere imperfetti o contenere errori. La statistica fornisce molteplici metodi per valutare, quantificare e correggere gli effetti del rumore nei modelli lineari. # Proprietà Statistiche I modelli lineari godono di proprietà statistiche ben comprese e desiderabili, il che li rende attrattivi per gli statistici. La teoria alla base dei modelli lineari è ben sviluppata, offrendo metodi chiari per la stima dei parametri, test di ipotesi, e valutazione dei modelli. # Modello di Baseline Forniscono un eccellente punto di partenza nell'analisi di un problema di apprendimento. Prima di esplorare modelli più complessi e computazionalmente intensivi, testare un modello lineare può offrire una rapida intuizione se la relazione tra le variabili di interesse è linearmente approssimabile, agendo come una "misura di primo passo" per la complessità del problema. # Componente di Modelli Più Complessi I modelli lineari sono spesso inclusi come componenti in algoritmi molto più complessi. Per esempio, possono essere utilizzati in combinazione con tecniche di trasformazione dei dati (come in modelli lineari generalizzati) o come building blocks in modelli ensemble e reti neurali. # Idealizzato per Fenomeni Lineari Quando il fenomeno sotto studio è effettivamente lineare, i modelli lineari rappresentano l'approccio ideale, poiché possono catturare con precisione e efficacia le relazioni tra le variabili. Questo "sogno" dell'aderenza alla realtà permette di formulare leggi naturali o principi che descrivono accuratamente il mondo attorno a noi. In conclusione, nonostante l'emergere di modelli sempre più complessi in grado di catturare relazioni non lineari e interazioni complesse, i modelli lineari conservano un posto cruciale nel toolbox di un data scientist per la loro semplicità, interpretazione chiara, robustezza, e le solide fondamenta teoriche su cui si basano.

question:Note that in hw (x)=w1 x+w0 or • As Statistical Parametric models: "linear" does not refer to this straight line, but rather to the way in which the regression coefficients w occur in the regression equation • Hence, we can use also transformed inputs, such are x, x 2 , x3 , x4 , …. with non-linear relationship inputs and output, holding the learning machinery (Least Square solution) developed so far… A. Micheli 39 ℎ𝑾(𝒙) = 𝒘T ⋅ 𝒙 polynomial regression Spiega il concetto fondamentale

answer:Il concetto fondamentale qui presentato riguarda l'interpretazione e l'applicazione dei modelli lineari nel contesto della regressione e, in particolare, il modo in cui si relazionano con le trasformazioni non lineari delle variabili di input. Quando parliamo di modelli lineari in statistica o in apprendimento automatico, ci riferiamo alla linearità nella relazione tra i pesi (coefficienti di regressione (mathbf{w})) e le variabili di input, non necessariamente alla forma della relazione tra le variabili di input e output. Questo significa che un modello può ancora essere considerato "lineare" nel contesto della sua formulazione matematica, anche se modella relazioni non lineari tra input e output. # Linearità nei Pesi La "linearità" in questo contesto significa che l'output previsto dal modello ((h_{mathbf{w}}(mathbf{x}))) è una combinazione lineare dei pesi e delle variabili di input. Nell'esempio più semplice di regressione lineare, abbiamo: [h_{mathbf{w}}(mathbf{x}) = w_1x + w_0] Dove (w_1) e (w_0) sono i pesi (o coefficienti), e (x) è la variabile di input. Il modello è lineare nei pesi perché l'output previsto è una somma ponderata dei pesi. # Trasformazioni Non Lineari Ciò che rende il concetto potente e versatile è che le variabili di input ((x)) nel modello possono essere trasformate in modi non lineari. Ad esempio, potremmo considerare ingressi trasformati come (x^2), (x^3), (sqrt{x}), (log{x}), ecc. Inserendo queste trasformazioni in un modello lineare, otteniamo qualcosa come: [h_{mathbf{w}}(mathbf{x}) = w_0 + w_1x + w_2x^2 + w_3x^3 + cdots] Questo è noto come regressione polinomiale, ma il principio si estende a qualsiasi tipo di trasformazione non lineare delle variabili di input. Anche se le relazioni tra le variabili trasformate di input e l'output sono non lineari, il modello rimane lineare nei suoi pesi, perché l'output è ancora una somma ponderata dei pesi. # Implicazioni Questa proprietà ha implicazioni importanti: - **Flessibilità:** Mantiene la semplicità computazionale e l'interpretabilità dei modelli lineari pur permettendo di catturare relazioni complesse non lineari tra variabili di input e output. - **Soluzioni ben studiate:** Si possono applicare tecniche matematiche ben comprese per trovare i pesi ottimali, come il metodo dei minimi quadrati, che ha solide basi teoriche e buone proprietà statistiche. - **Applicabilità:** Rende i modelli lineari e le tecniche di regressione estremamente versatili e applicabili a una vasta gamma di problemi scientifici e ingegneristici. In sintesi, il concetto chiave è che, attraverso la trasformazione delle variabili di input, possiamo usare modelli "lineari" per modellare relazioni complesse e non lineari nel mondo reale, mantenendo i vantaggi computazionali e interpretativi dei modelli lineari.

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